PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTFMX с USNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTFMX с USNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund) and USNYX (USAA New York Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FTFMX returned 2.02%/yr vs 2.00%/yr for USNYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTFMX charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for USNYX.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и USNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у USNYX с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTFMX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции USNYX немного отстают с 2.00%.

FTFMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.76%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.02%

USNYX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.90%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTFMX и USNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		1.73%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%
USNYX
USAA New York Bond Fund		2.24%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%4.36%

Correlation

The correlation between FTFMX and USNYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1990 г.

0.84

The correlation between FTFMX and USNYX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New York Municipal Income Fund

USAA New York Bond Fund

Часто сравнивают с FTFMX:
FTFMX с VNYTXFTFMX с NYFFTFMX с VNYUXFTFMX с FMBIXFTFMX с RMUNXFTFMX с MIYFTFMX с BND
Часто сравнивают с USNYX:
USNYX с BIVUSNYX с BMNUSNYX с APUSXUSNYX с MIYUSNYX с CBYYXUSNYX с ATOIXUSNYX с NMI

Доходность на риск

FTFMX vs. USNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFMX c USNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTFMXUSNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.10

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.12

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.24

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.27

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTFMX vs. USNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNYX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и USNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTFMXUSNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и USNYX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки USNYX в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и USNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTFMXUSNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-18.05%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.59%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-8.86%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-18.05%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.10%

-18.05%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.21%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.17%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и USNYX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.27%, в то время как у USAA New York Bond Fund (USNYX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTFMXUSNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.42%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.75%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.84%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.03%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

5.08%

-0.80%

Сравнение комиссий FTFMX и USNYX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USNYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и USNYX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности USNYX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund		2.92%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
USNYX
USAA New York Bond Fund		3.55%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTFMX and USNYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNYX has higher volatility (1.42%) compared to FTFMX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FTFMX dropped -22.72% vs USNYX's -18.05%.

FTFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTFMX и USNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор