PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с USNYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и USNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.83%
FTFMX
USNYX

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у USNYX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям USNYX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.24% соответственно.


FTFMX

С начала года

2.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.95%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

USNYX

С начала года

2.74%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

3.83%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.24%

Основные характеристики


FTFMXUSNYX
Коэф-т Шарпа1.531.91
Коэф-т Сортино2.222.93
Коэф-т Омега1.341.45
Коэф-т Кальмара0.760.91
Коэф-т Мартина5.508.66
Индекс Язвы1.05%1.05%
Дневная вол-ть3.84%4.78%
Макс. просадка-19.44%-18.01%
Текущая просадка-2.79%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и USNYX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USNYX в 0.67%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и USNYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c USNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.531.43
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.222.14
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.33
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.760.85
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.506.20
FTFMX
USNYX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNYX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и USNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.43
FTFMX
USNYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и USNYX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности USNYX в 3.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.43%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и USNYX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки USNYX в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и USNYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-2.13%
FTFMX
USNYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и USNYX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.65%, в то время как у USAA New York Bond Fund (USNYX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.99%
FTFMX
USNYX