PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с USNYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXUSNYX
Дох-ть с нач. г.1.92%0.59%
Дох-ть за 1 год9.17%9.77%
Дох-ть за 3 года-0.69%-1.00%
Дох-ть за 5 лет0.86%0.87%
Дох-ть за 10 лет1.89%2.02%
Коэф-т Шарпа2.312.10
Коэф-т Сортино3.563.25
Коэф-т Омега1.531.49
Коэф-т Кальмара0.790.80
Коэф-т Мартина8.6010.07
Индекс Язвы0.99%1.01%
Дневная вол-ть3.70%4.85%
Макс. просадка-19.44%-18.01%
Текущая просадка-3.18%-4.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и USNYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и USNYX

С начала года, FTFMX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у USNYX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям USNYX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
0.62%
FTFMX
USNYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и USNYX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USNYX в 0.67%.


USNYX
USAA New York Bond Fund
График комиссии USNYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c USNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56
USNYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USNYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USNYX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USNYX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USNYX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USNYX, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.88

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и USNYX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNYX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и USNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.89
FTFMX
USNYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и USNYX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности USNYX в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.50%3.42%3.21%2.69%2.92%3.17%3.44%3.41%3.54%3.54%3.62%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и USNYX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки USNYX в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и USNYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-4.19%
FTFMX
USNYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и USNYX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.31%, в то время как у USAA New York Bond Fund (USNYX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
2.24%
FTFMX
USNYX