PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTFMX с USNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и USNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFMX и USNYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
-0.50%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%
USNYX
USAA New York Bond Fund
-0.66%3.14%2.30%7.67%-11.34%3.33%3.92%6.87%1.16%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у USNYX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTFMX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции USNYX немного отстают с 1.84%.


FTFMX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.08%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.93%

USNYX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.54%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity New York Municipal Income Fund

USAA New York Bond Fund

Сравнение комиссий FTFMX и USNYX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USNYX в 0.67%.


Доходность на риск

FTFMX vs. USNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

USNYX
Ранг доходности на риск USNYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNYX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFMX c USNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и USAA New York Bond Fund (USNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMXUSNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.49

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.48

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

1.35

+2.01

FTFMX vs. USNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа USNYX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и USNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTFMXUSNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между FTFMX и USNYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и USNYX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности USNYX в 3.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.91%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
USNYX
USAA New York Bond Fund
3.63%4.16%4.04%3.10%3.18%2.61%3.14%3.16%3.45%3.42%3.53%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и USNYX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки USNYX в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и USNYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTFMXUSNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-18.05%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-7.39%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-18.05%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.10%

-18.05%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.04%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.17%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.60%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и USNYX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.36%, в то время как у USAA New York Bond Fund (USNYX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTFMXUSNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.32%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

8.72%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

5.98%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

5.05%

-0.79%