Сравнение RMUNX с AFTEX
RMUNX (Invesco Rochester New York Municipals Fund) and AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, RMUNX returned 3.76%/yr vs 2.18%/yr for AFTEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMUNX charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for AFTEX.
Доходность
Сравнение доходности RMUNX и AFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMUNX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у AFTEX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции RMUNX превзошли акции AFTEX по среднегодовой доходности: 3.76% против 2.18% соответственно.
RMUNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 3.76%
AFTEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам RMUNX и AFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 1.78% | 0.82% | 2.37% | 9.85% | -15.09% | 6.83% | 5.84% | 13.22% | 8.89% | 3.69% |
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 1.58% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
Correlation
The correlation between RMUNX and AFTEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.72 |
The correlation between RMUNX and AFTEX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMUNX vs. AFTEX — Ранг доходности на риск
RMUNX
AFTEX
Сравнение RMUNX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMUNX | AFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.56 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 8.94 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMUNX | AFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RMUNX и AFTEX
Максимальная просадка RMUNX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки AFTEX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMUNX и AFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMUNX | AFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -14.55% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.76% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.10% | -5.21% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -14.55% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.81% | -14.55% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.42% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.66% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMUNX и AFTEX
Invesco Rochester New York Municipals Fund (RMUNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RMUNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMUNX | AFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.06% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.00% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.63% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.76% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.79% | +2.21% |
Сравнение комиссий RMUNX и AFTEX
RMUNX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMUNX и AFTEX
Дивидендная доходность RMUNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AFTEX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.01% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
RMUNX Invesco Rochester New York Municipals Fund | 3.13% | 5.30% | 4.81% | 3.77% | 3.03% | 3.24% | 3.32% | 3.43% | 3.40% | 4.34% | 6.01% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
RMUNX and AFTEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMUNX has higher volatility (1.68%) compared to AFTEX (1.06%). In terms of maximum drawdown, RMUNX dropped -36.55% vs AFTEX's -14.55%.
AFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMUNX и AFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор