PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMEAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMEAX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

RMEAX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RMEAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMEAX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		-3.38%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, RMEAX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RMEAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.46% против 6.34% соответственно.

RMEAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
0.23%
1 год
11.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.46%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с CSUAXRMEAX с FMIEXRMEAX с GCCHXRMEAX с GLIFXRMEAX с CAEIXRMEAX с ARTHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий RMEAX и MFWIX

RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RMEAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMEAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMEAXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.44

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.89

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.31

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMEAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMEAX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMEAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMEAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между RMEAX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMEAX и MFWIX

Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.22%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		12.22%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок RMEAX и MFWIX

Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMEAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-33.01%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.85%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-20.22%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.70%

-23.36%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.18%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.83%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.77%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RMEAX и MFWIX

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMEAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.44%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

5.43%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

8.94%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

9.11%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

9.61%

+2.20%