Сравнение RMEAX с JGYIX
RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) and JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RMEAX returned 8.42%/yr vs 10.22%/yr for JGYIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RMEAX charges 0.28%/yr vs 0.84%/yr for JGYIX.
Доходность
Сравнение доходности RMEAX и JGYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMEAX показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции RMEAX уступали акциям JGYIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.22% соответственно.
RMEAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.42%
JGYIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам RMEAX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 7.25% | 17.69% | 6.55% | 16.31% | -13.67% | 14.78% | 3.98% | 16.82% | -3.75% | 21.78% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 19.04% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Correlation
The correlation between RMEAX and JGYIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between RMEAX and JGYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMEAX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
RMEAX
JGYIX
Сравнение RMEAX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMEAX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 4.89 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 19.83 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMEAX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.40 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RMEAX и JGYIX
Максимальная просадка RMEAX за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMEAX и JGYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMEAX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -46.76% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -6.96% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -11.99% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.97% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.70% | -36.45% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.77% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.71% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMEAX и JGYIX
Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) составляет 2.69%, в то время как у John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что RMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMEAX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.29% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.69% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 10.02% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.22% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 14.99% | -3.15% |
Сравнение комиссий RMEAX и JGYIX
RMEAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JGYIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMEAX и JGYIX
Дивидендная доходность RMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности JGYIX в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 11.30% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
RMEAX Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund | 11.00% | 11.80% | 0.00% | 5.30% | 2.16% | 2.46% | 1.64% | 4.69% | 4.53% | 2.67% | 2.27% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
RMEAX and JGYIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGYIX has higher volatility (3.29%) compared to RMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, RMEAX dropped -23.70% vs JGYIX's -46.76%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMEAX и JGYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор