Сравнение RMDFX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции RMDFX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.89% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и TIBAX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
RMDFX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
RMDFX
TIBAX
Сравнение RMDFX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 3.55 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.93 | 4.51 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 21.51 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 3.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.38 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и TIBAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и TIBAX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности TIBAX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и TIBAX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -49.12% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -8.57% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -20.94% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -34.85% | +18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.52% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -6.03% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.75% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и TIBAX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 2.19%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.65% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.54% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 10.79% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 11.07% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 13.44% | -7.23% |