PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMDFX с SRDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, RMDFX returned 5.28%/yr vs 8.28%/yr for SRDAX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RMDFX charges 0.18%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 5.17%.

RMDFX

1 день
0.24%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.32%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.98%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.28%
10 лет*
5.40%

SRDAX

1 день
0.39%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.17%
6 месяцев
4.97%
1 год
10.42%
3 года*
7.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMDFX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		7.32%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%4.90%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		5.17%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Correlation

The correlation between RMDFX and SRDAX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

-0.13

The correlation between RMDFX and SRDAX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с TALTXRMDFX с EGRIXRMDFX с RMEAXRMDFX с QMNNXRMDFX с ARBIX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с WRPIXSRDAX с ARBIX

Доходность на риск

RMDFX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXSRDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.33
3.30

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
4.76

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.67

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

4.00

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

15.69

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

3.30

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и SRDAX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и SRDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDFXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-11.90%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-2.67%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-6.15%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-11.90%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.34%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и SRDAX

Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDFXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.92%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

2.48%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.25%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.99%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.79%

-0.56%

Сравнение комиссий RMDFX и SRDAX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и SRDAX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SRDAX в 8.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.32%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.11%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMDFX and SRDAX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMDFX has higher volatility (1.47%) compared to SRDAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, RMDFX dropped -15.96% vs SRDAX's -11.90%.

RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMDFX и SRDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор