Сравнение RMDFX с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.10% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции RMDFX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 4.00% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
JAAAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и JAAAX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
RMDFX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
RMDFX
JAAAX
Сравнение RMDFX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.68 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 2.25 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 1.67 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 8.43 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.68 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и JAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и JAAAX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности JAAAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.50% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и JAAAX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, примерно равная максимальной просадке JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -15.72% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -4.43% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -6.28% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -12.64% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.02% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.06% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.88% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и JAAAX
Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.72% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.72% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.21% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.37% | +1.83% |