PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDFX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMDFX с FCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMDFX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMDFX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		2.53%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%3.58%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

RMDFX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.56%
1 год
17.15%
3 года*
9.46%
5 лет*
5.23%
10 лет*
4.91%

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiriant Defensive Allocation Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий RMDFX и FCRIX

RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

RMDFX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDFX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDFXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

2.49

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

6.31

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

2.39

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.07

5.76

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

23.57

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDFX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDFX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDFX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDFXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.49

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.08

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между RMDFX и FCRIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDFX и FCRIX

Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.52%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMDFX и FCRIX

Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMDFXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-26.74%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-1.31%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.63%

-15.33%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.25%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.28%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.34%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDFX и FCRIX

Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMDFXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.22%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

2.06%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.33%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

4.20%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

6.48%

-0.28%