Сравнение FCRIX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FCRIX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCRIX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.78%.
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCRIX и ADAIX
FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
FCRIX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
FCRIX
ADAIX
Сравнение FCRIX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCRIX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 4.19 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 6.86 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 2.06 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 9.83 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | 37.48 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCRIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 4.19 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.19 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FCRIX и ADAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRIX и ADAIX
Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок FCRIX и ADAIX
Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCRIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -14.75% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.64% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.33% | -7.40% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.31% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.85% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.17% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRIX и ADAIX
Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCRIX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.38% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.11% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.54% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 2.69% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 4.33% | +2.15% |