PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMD с STN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMD с STN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RMD (ResMed Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMD и STN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ResMed Inc. (RMD) и Stantec Inc. (STN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMD торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.42% соответственно.

RMD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-18.71%
6 месяцев
-22.38%
1 год
-22.01%
3 года*
-2.26%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
13.85%

STN.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-22.43%
1 год
-32.29%
3 года*
6.03%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMD и STN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMD
ResMed Inc.		-18.71%6.26%34.18%-16.55%-19.47%23.41%38.33%37.85%36.38%39.06%
STN.TO
Stantec Inc.		-23.42%21.14%-1.53%69.46%-13.12%74.18%17.05%30.32%-20.16%12.81%

Correlation

The correlation between RMD and STN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

RMD:

$13.78

STN.TO:

CA$4.30

Коэффициент P/E

RMD:

14.14

STN.TO:

23.53

Коэффициент PEG

RMD:

0.44

STN.TO:

0.99

Коэффициент P/S

RMD:

3.88

STN.TO:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

RMD:

$5.54B

STN.TO:

CA$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RMD:

$3.42B

STN.TO:

CA$3.40B

EBITDA (12 мес.)

RMD:

$2.10B

STN.TO:

CA$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ResMed Inc.

Stantec Inc.

Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR
Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM

Доходность на риск

RMD vs. STN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMD c STN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMDSTN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.16

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-1.55

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.88

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-2.01

+0.67

RMD vs. STN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMD на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STN.TO равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMD и STN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMD и STN.TO

Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и STN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDSTN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-67.23%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.28%

-36.77%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.09%

-36.77%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-36.77%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-36.77%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.18%

-35.97%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-17.41%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

16.10%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RMD и STN.TO

Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.81%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDSTN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

11.57%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

24.04%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

28.04%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

24.72%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

24.80%

+6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMD и STN.TO

Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности STN.TO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.23%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMD и STN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.43B
2.07B
(RMD) Общая выручка
(STN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RMD значения в USD, STN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RMD и STN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ResMed Inc. и Stantec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
62.3%
39.6%
Активы портфеля
RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

RMD and STN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMD и STN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор