Сравнение RMD с ORCL
RMD (ResMed Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 13.85% против 18.60% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам RMD и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between RMD and ORCL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between RMD and ORCL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
ORCL:
$5.86
RMD:
14.14
ORCL:
31.41
RMD:
0.44
ORCL:
1.29
RMD:
3.88
ORCL:
7.97
RMD:
$5.54B
ORCL:
$67.36B
RMD:
$3.42B
ORCL:
$79.58B
RMD:
$2.10B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. ORCL — Ранг доходности на риск
RMD
ORCL
Сравнение RMD c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.12 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.20 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и ORCL
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -84.19% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -58.25% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -58.25% | +18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -58.25% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -58.25% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -43.48% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -29.11% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 35.41% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и ORCL
Текущая волатильность для ResMed Inc. (RMD) составляет 9.81%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что RMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 23.44% | -13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 43.42% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 65.91% | -41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 42.16% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 35.12% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и ORCL
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMD and ORCL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор