Сравнение RMD с INCY
RMD (ResMed Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RMD in Medical Instruments & Supplies, INCY in Biotechnology. Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции RMD превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 13.85% против 3.13% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам RMD и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between RMD and INCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
INCY:
$7.06
RMD:
14.14
INCY:
15.38
RMD:
0.44
INCY:
0.02
RMD:
3.88
INCY:
4.11
RMD:
$5.54B
INCY:
$5.36B
RMD:
$3.42B
INCY:
$3.76B
RMD:
$2.10B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. INCY — Ранг доходности на риск
RMD
INCY
Сравнение RMD c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.11 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.94 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и INCY
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -98.54% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -18.33% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -33.83% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -41.06% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -66.47% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -28.91% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -59.88% | +43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 8.21% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и INCY
ResMed Inc. (RMD) и Incyte Corporation (INCY) имеют волатильность 9.81% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.64% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 22.73% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 33.10% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 29.32% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 34.29% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и INCY
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и INCY
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and INCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to INCY (9.64%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор