Сравнение RMBS с URNM
RMBS (Rambus Inc.) is a stock, while URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Over the past 5 years, RMBS returned 49.08%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMBS и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBS показывает доходность 59.50%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.
RMBS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 59.50%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 152.25%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 49.08%
- 10 лет*
- 28.27%
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMBS и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 59.50% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 9.50% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
Correlation
The correlation between RMBS and URNM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBS vs. URNM — Ранг доходности на риск
RMBS
URNM
Сравнение RMBS c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rambus Inc. (RMBS) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBS | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.82 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 2.00 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBS и URNM
Максимальная просадка RMBS за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBS и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBS | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -50.78% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -38.72% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.83% | -50.78% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.83% | -50.78% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -35.02% | +20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.88% | -18.09% | -56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 15.78% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBS и URNM
Rambus Inc. (RMBS) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что RMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBS | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.11% | 17.40% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.19% | 41.84% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 52.48% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 48.58% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.30% | 47.04% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBS и URNM
RMBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
RMBS and URNM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBS has higher volatility (28.11%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, RMBS dropped -97.16% vs URNM's -50.78%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBS и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор