Сравнение RMBKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RMBKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMBKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 1.05% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RMBKX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции RMBKX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.97% соответственно.
RMBKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.01%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMBKX и VTMFX
RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
RMBKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
RMBKX
VTMFX
Сравнение RMBKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.94 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 8.12 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RMBKX и VTMFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBKX и VTMFX
Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 6.16% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RMBKX и VTMFX
Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMBKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -28.49% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -6.82% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -17.40% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -21.87% | -33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.57% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.45% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBKX и VTMFX
RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMBKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.86% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 4.82% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 8.55% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 8.51% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 9.10% | +18.00% |