PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с HSSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBKX с HSSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RMBKX returned 10.38%/yr vs 3.64%/yr for HSSAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RMBKX charges 1.27%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и HSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RMBKX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 3.64% соответственно.

RMBKX

1 день
1.24%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.77%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.64%
3 года*
22.08%
5 лет*
6.42%
10 лет*
10.38%

HSSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-3.27%
1 год
7.55%
3 года*
17.76%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBKX и HSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		8.77%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-3.66%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%

Correlation

The correlation between RMBKX and HSSAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.86

The correlation between RMBKX and HSSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с MERDXRMBKX с HSFNXRMBKX с SPYRMBKX с FLCRMBKX с SBFAXRMBKX с FSPCX
Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с FIKBXHSSAX с EFCNXHSSAX с FGROXHSSAX с HSPGXHSSAX с FSRBXHSSAX с BTOHSSAX с FIDSX

Доходность на риск

RMBKX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBKXHSSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.38

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.68

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.46

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

1.01

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. HSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HSSAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и HSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBKXHSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.38

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и HSSAX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и HSSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBKXHSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-73.01%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-19.61%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-22.17%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-73.01%

+28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-73.01%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-49.99%

+48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-18.96%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

8.87%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и HSSAX

Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 4.89%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBKXHSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.41%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.05%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

24.12%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

29.21%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

28.21%

-1.05%

Сравнение комиссий RMBKX и HSSAX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и HSSAX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%0.00%
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.72%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%

Часто задаваемые вопросы

RMBKX and HSSAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSSAX has higher volatility (5.41%) compared to RMBKX (4.89%). In terms of maximum drawdown, RMBKX dropped -55.45% vs HSSAX's -73.01%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBKX и HSSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор