PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBKX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBKX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RMBKX returned 10.15%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMBKX charges 1.27%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности RMBKX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBKX показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции RMBKX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.00% соответственно.

RMBKX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.86%
С начала года
6.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
31.12%
3 года*
21.22%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.15%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBKX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		6.49%12.84%17.07%4.56%-19.18%56.40%-5.73%22.82%-17.13%12.17%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between RMBKX and SBFAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between RMBKX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Mendon Financial Services Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с RMBKX:
RMBKX с FIKBXRMBKX с MERDXRMBKX с HSFNXRMBKX с SPYRMBKX с FLCRMBKX с FSPCXRMBKX с HSSAX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RPFGX

Доходность на риск

RMBKX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBKX
Ранг доходности на риск RMBKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBKX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBKX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBKX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBKXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.29

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.30

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.37

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

-0.86

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBKX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBKX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBKX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBKXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.29

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RMBKX и SBFAX

Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBKXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-49.33%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-11.03%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-16.41%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.33%

-33.94%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.45%

-43.58%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-9.74%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-9.52%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.76%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBKX и SBFAX

RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBKXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.58%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

10.18%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

14.24%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.34%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

22.82%

+4.34%

Сравнение комиссий RMBKX и SBFAX

RMBKX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBKX и SBFAX

Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBKX
RMB Mendon Financial Services Fund		5.84%6.22%1.90%1.29%17.29%1.35%0.00%0.85%5.39%6.63%1.50%0.00%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

RMBKX and SBFAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBKX has higher volatility (5.17%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, RMBKX dropped -55.45% vs SBFAX's -49.33%.

RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBKX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор