Сравнение RMBKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RMBKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 июн. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMBKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMBKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 1.05% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RMBKX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RMBKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.14% соответственно.
RMBKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 10.01%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMBKX и VOO
RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RMBKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RMBKX
VOO
Сравнение RMBKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.31 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RMBKX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBKX и VOO
Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 6.16% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RMBKX и VOO
Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMBKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -33.99% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.98% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -24.52% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -33.99% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.55% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.72% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.55% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBKX и VOO
Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMBKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.34% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 9.47% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 18.11% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 16.82% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 17.99% | +9.11% |