PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с EPRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с EPRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L).

RMAX.TO и EPRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. EPRA.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и EPRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и EPRA.L

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		3.08%5.82%10.35%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 3.08%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRA.L

1 день
1.26%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.87%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с EPRA.L:
EPRA.L с TRET.DEEPRA.L с TRET.ASEPRA.L с TREG.LEPRA.L с SPY2.DEEPRA.L с IQSA.DEEPRA.L с LCWD.LEPRA.L с VNQ

Сравнение комиссий RMAX.TO и EPRA.L

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

Доходность на риск

RMAX.TO vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EPRA.L
Ранг доходности на риск EPRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRA.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRA.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRA.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOEPRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.46

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.70

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.70

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

2.47

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. EPRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRA.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и EPRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOEPRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.23

+0.55

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и EPRA.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и EPRA.L

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и EPRA.L

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и EPRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOEPRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-35.65%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-10.01%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-6.99%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.96%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и EPRA.L

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOEPRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.60%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.27%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.81%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.09%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

15.43%

-2.32%