PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 17.30% for UMAX.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 10.39%.

RMAX.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.22%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.43%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.37%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.30%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		12.71%5.39%9.49%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		10.39%9.90%7.29%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and UMAX.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.53

The correlation between RMAX.TO and UMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

RMAX.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMAX.TOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.54

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.93

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.40

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

11.81

-6.03

RMAX.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-10.09%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.11%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.03%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.47%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и UMAX.TO

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.47%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

5.68%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

6.87%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

8.70%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

8.70%

+4.21%

Сравнение комиссий RMAX.TO и UMAX.TO

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.79%

ПозицияTTM202520242023
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.12%10.65%4.88%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.79%14.85%14.78%6.96%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and UMAX.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

RMAX.TO is categorized as REIT, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор