Сравнение RMAX.TO с PFFR
RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Over the past year, RMAX.TO returned 10.77% vs 9.16% for PFFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и PFFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как PFFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 2.48%.
RMAX.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 8.31% | 5.39% | 9.70% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.48% | 0.52% | 10.22% |
Correlation
The correlation between RMAX.TO and PFFR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов RMAX.TO и PFFR
Секторы
RMAX.TO
PFFR
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RMAX.TO
PFFR
Сырьевые материалы
RMAX.TO
-
PFFR
-
Коммуникационные услуги
RMAX.TO
-
PFFR
-
Потребительский циклический сектор
RMAX.TO
-
PFFR
-
Потребительский защитный сектор
RMAX.TO
-
PFFR
-
Энергетика
RMAX.TO
-
PFFR
-
Финансовые услуги
RMAX.TO
-
PFFR
Здравоохранение
RMAX.TO
-
PFFR
-
Промышленность
RMAX.TO
-
PFFR
-
Технологии
RMAX.TO
-
PFFR
-
Коммунальные услуги
RMAX.TO
-
PFFR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. PFFR — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
PFFR
Сравнение RMAX.TO c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.37 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.36 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.20 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и PFFR
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки PFFR в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -48.75% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.73% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.87% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -6.47% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и PFFR
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.71% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 6.53% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 8.43% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 10.61% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 19.83% | -6.84% |
Сравнение комиссий RMAX.TO и PFFR
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и PFFR
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности PFFR в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.27% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 10.53% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAX.TO and PFFR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.
RMAX.TO is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.45% for PFFR.
Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор