Сравнение RMAX.TO с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
RMAX.TO и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RMAX.TO и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAX.TO и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 1.02% | 5.39% | 9.70% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -0.91% | 0.52% | 10.22% |
Разные валюты инструментов
RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как PFFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAX.TO показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -0.91%.
RMAX.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAX.TO и PFFR
RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
RMAX.TO vs. PFFR — Ранг доходности на риск
RMAX.TO
PFFR
Сравнение RMAX.TO c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAX.TO | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.03 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.06 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.16 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.18 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между RMAX.TO и PFFR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX.TO и PFFR
Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX.TO Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF | 9.98% | 10.65% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок RMAX.TO и PFFR
Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки PFFR в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -53.02% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -6.57% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.07% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.65% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX.TO и PFFR
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеют волатильность 3.82% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAX.TO | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.68% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 6.34% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 9.81% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 10.58% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 20.00% | -6.93% |