PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с PFFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - RMAX.TO is a REIT fund managed by Hamilton ETFs, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Over the past year, RMAX.TO returned 15.41% vs 9.12% for PFFR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как PFFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 4.72%.

RMAX.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.22%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.43%
1 год
15.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFR

1 день
0.05%
1 месяц
1.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.24%
1 год
9.12%
3 года*
11.62%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и PFFR

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		12.71%5.39%9.49%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		4.72%0.55%10.06%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and PFFR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

RMAX.TO vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMAX.TOPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.53

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.38

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

3.33

+2.45

RMAX.TO vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и PFFR

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки PFFR в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-49.76%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.62%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.53%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.74%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и PFFR

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.05%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.88%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

8.86%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

21.24%

-8.33%

Сравнение комиссий RMAX.TO и PFFR

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и PFFR

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности PFFR в 8.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.37%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.12%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and PFFR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

RMAX.TO is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.45% for PFFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор