PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с ZRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).

MREL.TO и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и ZRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		2.81%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%20.10%5.79%10.44%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		3.52%12.75%2.89%0.91%-17.75%34.04%-7.72%25.86%3.36%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MREL.TO имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции ZRE.TO немного отстают с 6.88%.

MREL.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-4.00%
С начала года
2.81%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.47%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.19%

ZRE.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.52%
6 месяцев
1.98%
1 год
11.37%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с XRE.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с RMAX.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TO
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Сравнение комиссий MREL.TO и ZRE.TO

ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TOZRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.07

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZRE.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TOZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и ZRE.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и ZRE.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности ZRE.TO в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		7.09%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.73%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и ZRE.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и ZRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TOZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-46.29%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.95%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-32.44%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-46.29%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.75%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.96%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и ZRE.TO

Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TOZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.27%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.82%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.71%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.57%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.67%

-2.21%