PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с XRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

MREL.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%20.10%5.79%10.44%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		1.13%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции MREL.TO превзошли акции XRE.TO по среднегодовой доходности: 7.05% против 4.37% соответственно.

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%

XRE.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-2.17%
1 год
8.25%
3 года*
1.64%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TOMREL.TO с RMAX.TO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий MREL.TO и XRE.TO

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.60

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

2.72

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.11

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и XRE.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности XRE.TO в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.90%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и XRE.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-57.06%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.66%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.53%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-46.58%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-11.34%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.70%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.25%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и XRE.TO

Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.83%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.51%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.90%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.17%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.56%

-2.11%