PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с RIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с RIT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO).

MREL.TO и RIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и RIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и RIT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%20.10%5.79%10.44%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		0.88%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у RIT.TO с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции MREL.TO превзошли акции RIT.TO по среднегодовой доходности: 7.05% против 6.54% соответственно.

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%

RIT.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.83%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

CI Canadian REIT ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с XRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TOMREL.TO с RMAX.TO
Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO

Сравнение комиссий MREL.TO и RIT.TO

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TORIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.76

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.80

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. RIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIT.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и RIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TORIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и RIT.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и RIT.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности RIT.TO в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.86%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и RIT.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и RIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TORIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-56.72%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.45%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.75%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-40.90%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.54%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.86%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.73%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и RIT.TO

Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TORIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.09%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.01%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.94%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.66%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.43%

+0.02%