Сравнение MREL.TO с VRE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).
MREL.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MREL.TO и VRE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MREL.TO и VRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 1.55% | 13.13% | 6.12% | 7.86% | -20.87% | 36.36% | -3.77% | 20.10% | 5.79% | 10.44% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | -4.03% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции MREL.TO превзошли акции VRE.TO по среднегодовой доходности: 7.05% против 4.43% соответственно.
MREL.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.05%
VRE.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MREL.TO и VRE.TO
Доходность на риск
MREL.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск
MREL.TO
VRE.TO
Сравнение MREL.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MREL.TO | VRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.10 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.25 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.14 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 0.35 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MREL.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MREL.TO и VRE.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREL.TO и VRE.TO
Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VRE.TO в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREL.TO Middlefield Real Estate Dividend ETF | 6.54% | 7.16% | 7.53% | 7.42% | 8.66% | 5.43% | 6.97% | 6.06% | 6.29% | 6.27% | 6.50% | 6.35% |
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 3.21% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок MREL.TO и VRE.TO
Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и VRE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MREL.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -48.06% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -15.00% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.87% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -48.06% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -12.87% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.27% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.18% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREL.TO и VRE.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеют волатильность 5.16% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MREL.TO | VRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.12% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.07% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 15.18% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.95% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.48% | -2.03% |