PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с HCRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с HCRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO).

MREL.TO и HCRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и HCRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и HCRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%13.94%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у HCRE.TO с доходностью 1.35%.

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с XRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TOMREL.TO с RMAX.TO
Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TOHCRE.TO с CASH.TO

Сравнение комиссий MREL.TO и HCRE.TO

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TOHCRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.69

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.92

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.30

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. HCRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCRE.TO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и HCRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TOHCRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и HCRE.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и HCRE.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и HCRE.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и HCRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TOHCRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-43.39%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.97%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-32.87%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.20%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.69%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.10%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и HCRE.TO

Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TOHCRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.85%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.00%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.82%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

17.77%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

21.84%

-6.39%