PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с CGR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

MREL.TO и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и CGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%20.10%5.79%10.44%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		3.43%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции MREL.TO превзошли акции CGR.TO по среднегодовой доходности: 7.05% против 3.56% соответственно.

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%

CGR.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-6.96%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.51%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.85%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с XRE.TOMREL.TO с HGR.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TOMREL.TO с RMAX.TO
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI

Сравнение комиссий MREL.TO и CGR.TO

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TOCGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.24

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.42

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

1.31

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CGR.TO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TOCGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и CGR.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и CGR.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности CGR.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.43%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и CGR.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки CGR.TO в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TOCGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-52.90%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.05%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.76%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.71%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.96%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.06%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.30%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и CGR.TO

Текущая волатильность для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) составляет 5.16%, в то время как у iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TOCGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.08%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.72%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.95%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.53%

-1.08%