PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREL.TO с HGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MREL.TO с HGR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO).

MREL.TO и HGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MREL.TO - это активно управляемый фонд от Middlefield. Фонд был запущен 20 апр. 2011 г.. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MREL.TO и HGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MREL.TO и HGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		1.55%13.13%6.12%7.86%-20.87%36.36%-3.77%20.10%5.79%2.37%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%22.05%-5.71%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, MREL.TO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью -1.57%.

MREL.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-4.68%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.16%
1 год
12.01%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.05%

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-6.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Middlefield Real Estate Dividend ETF

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Часто сравнивают с MREL.TO:
MREL.TO с HCRE.TOMREL.TO с XRE.TOMREL.TO с RIT.TOMREL.TO с CGR.TOMREL.TO с VRE.TOMREL.TO с ZRE.TOMREL.TO с RMAX.TO
Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TOHGR.TO с HCRE.TO

Сравнение комиссий MREL.TO и HGR.TO

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Доходность на риск

MREL.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREL.TO
Ранг доходности на риск MREL.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREL.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREL.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREL.TOHGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.43

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.51

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.53

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

-1.53

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREL.TO vs. HGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREL.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа HGR.TO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREL.TO и HGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREL.TOHGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.43

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.02

+0.57

Корреляция

Корреляция между MREL.TO и HGR.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREL.TO и HGR.TO

Дивидендная доходность MREL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности HGR.TO в 10.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MREL.TO
Middlefield Real Estate Dividend ETF		6.54%7.16%7.53%7.42%8.66%5.43%6.97%6.06%6.29%6.27%6.50%6.35%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MREL.TO и HGR.TO

Максимальная просадка MREL.TO за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREL.TO и HGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MREL.TOHGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-41.33%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.87%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-41.33%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-29.16%

+23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-16.67%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.51%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MREL.TO и HGR.TO

Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MREL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MREL.TOHGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.14%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.23%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.69%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.77%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.39%

-2.94%