PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAX.TO с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

RMAX.TO и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и HAUZ

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-0.17%17.07%4.75%
Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как HAUZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAUZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX.TO показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -0.17%.

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAUZ

1 день
1.12%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.82%
1 год
13.78%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий RMAX.TO и HAUZ

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

RMAX.TO vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.04

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.47

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.09

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.41

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между RMAX.TO и HAUZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и HAUZ

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и HAUZ

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAX.TOHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-39.51%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.08%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-10.62%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-11.80%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и HAUZ

Текущая волатильность для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) составляет 4.28%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что RMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAX.TOHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.31%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.55%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

13.31%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

15.00%

-1.89%