PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RM с DBRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RM с DBRG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RM (Regional Management Corp.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while DBRG operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, RM returned 11.68%/yr vs -6.45%/yr for DBRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RM и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regional Management Corp. (RM) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RM показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции RM превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: 11.68% против -6.45% соответственно.

RM

1 день
1.26%
1 месяц
14.88%
6 месяцев
14.23%
С начала года
12.13%
1 год
36.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
0.84%
10 лет*
11.68%

DBRG

1 день
0.13%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.07%
С начала года
3.00%
1 год
44.91%
3 года*
-1.34%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
-6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM и DBRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RM
Regional Management Corp.		12.13%18.11%41.51%-6.63%-49.62%96.32%0.26%24.86%-8.59%0.11%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		3.00%36.48%-35.51%60.77%-67.11%73.18%6.54%10.47%-55.58%-10.36%

Correlation

The correlation between RM and DBRG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RM:

$393.19M

DBRG:

$2.88B

EPS

RM:

$4.93

DBRG:

$0.75

Коэффициент P/E

RM:

8.67

DBRG:

21.08

Коэффициент PEG

RM:

0.65

DBRG:

0.22

Коэффициент P/S

RM:

0.64

DBRG:

6.37

Коэффициент P/B

RM:

1.10

DBRG:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

RM:

$659.90M

DBRG:

$441.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

RM:

$430.02M

DBRG:

$324.77M

EBITDA (12 мес.)

RM:

$117.08M

DBRG:

$127.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regional Management Corp.

DigitalBridge Group, Inc.

Часто сравнивают с RM:
RM с ANGIRM с SPYRM с VGTRM с BURRM с PRGRM с ENVARM с AVAV
Часто сравнивают с DBRG:
DBRG с DLRDBRG с WELLDBRG с BRXDBRG с RWTDBRG с ESRTDBRG с PECODBRG с SVC

Доходность на риск

RM vs. DBRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM
Ранг доходности на риск RM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBRG
Ранг доходности на риск DBRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMDBRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.79

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.40

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

4.88

-2.70

RM vs. DBRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBRG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RM и DBRG

Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и DBRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDBRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-91.72%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-33.69%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.09%

-67.03%

+28.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.63%

-79.44%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-88.18%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.14%

-75.34%

+55.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-60.79%

+27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

9.22%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RM и DBRG

Regional Management Corp. (RM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что RM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDBRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

1.12%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.90%

2.03%

+28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.31%

56.98%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

52.36%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.58%

53.25%

-7.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM и DBRG

Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DBRG в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.25%0.26%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.40%2.68%3.29%
RM
Regional Management Corp.		2.81%3.10%3.53%4.78%4.27%1.65%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RM и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
167.29M
72.24M
(RM) Общая выручка
(DBRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RM и DBRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regional Management Corp. и DigitalBridge Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
0
Активы портфеля
RM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DBRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

DBRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

RM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

DBRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

RM and DBRG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RM has higher volatility (10.12%) compared to DBRG (1.12%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs DBRG's -91.72%.

RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM и DBRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор