PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RM с AVAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RM (Regional Management Corp.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RM returned 9.65%/yr vs 21.15%/yr for AVAV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RM и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regional Management Corp. (RM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RM показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции RM уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 9.65% против 21.15% соответственно.

RM

1 день
4.94%
1 месяц
4.05%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-1.45%
1 год
38.38%
3 года*
13.98%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
9.65%

AVAV

1 день
6.75%
1 месяц
22.62%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-28.89%
1 год
11.40%
3 года*
29.02%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RM
Regional Management Corp.		-5.64%18.11%41.51%-6.63%-49.62%96.32%0.26%24.86%-8.59%0.11%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-15.50%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between RM and AVAV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.26

The correlation between RM and AVAV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RM:

$347.16M

AVAV:

$9.97B

EPS

RM:

$4.93

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

RM:

0.54

AVAV:

8.31

Коэффициент P/B

RM:

0.92

AVAV:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

RM:

$659.90M

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RM:

$430.02M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

RM:

$117.08M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regional Management Corp.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с RM:
RM с SPYRM с ANGIRM с PRGRM с VGTRM с FINVRM с EVERRM с ENVA
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

RM vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM
Ранг доходности на риск RM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.16

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.78

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.19

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

0.34

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RM vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.16

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RM и AVAV

Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-61.45%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-61.45%

+30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.09%

-61.45%

+23.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.63%

-61.45%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-61.45%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.80%

-50.13%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.67%

-28.55%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

33.33%

-17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RM и AVAV

Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 10.88%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

23.41%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

58.24%

-27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

73.17%

-32.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

55.70%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

51.88%

-6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM и AVAV

Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RM
Regional Management Corp.		3.34%3.10%3.53%4.78%4.27%1.65%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RM и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
167.29M
-10.80M
(RM) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RM and AVAV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (23.41%) compared to RM (10.88%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs AVAV's -61.45%.

RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор