Сравнение RLY с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
RLY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.23% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и XLE
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
RLY vs. XLE — Ранг доходности на риск
RLY
XLE
Сравнение RLY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.18 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.56 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.61 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 4.23 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.18 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RLY и XLE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и XLE
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и XLE
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -71.26% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -18.79% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -26.04% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -66.81% | +32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -5.74% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -18.05% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 7.15% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и XLE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.45% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.46% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 25.21% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 26.09% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 29.50% | -15.68% |