PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с WTMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с WTMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. RLY is actively managed, while WTMF is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.56%/yr vs 3.26%/yr for WTMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for WTMF.

Доходность

Сравнение доходности RLY и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 8.56% против 3.26% соответственно.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и WTMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%

Correlation

The correlation between RLY and WTMF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.19

Over the past year, RLY and WTMF have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RLY и WTMF

Секторы
RLY
WTMF

Энергетика

30.1%
6.1%

Сырьевые материалы

25.1%
4.8%

Промышленность

16.5%
17.7%

Коммунальные услуги

15.9%
2.9%

Недвижимость

5.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.4%

Здравоохранение

0.8%
16.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Технологии

-

17.0%

Энергетика

RLY
30.1%
WTMF
6.1%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
WTMF
4.8%

Промышленность

RLY
16.5%
WTMF
17.7%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
WTMF
2.9%

Недвижимость

RLY
5.4%
WTMF
6.1%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
WTMF
2.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
WTMF
8.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
WTMF
16.5%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
WTMF
15.8%

Коммуникационные услуги

RLY

-

WTMF
2.4%

Технологии

RLY

-

WTMF
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с VOOWTMF с FMFWTMF с OILK

Доходность на риск

RLY vs. WTMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYWTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.62

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.60

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

5.61

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

25.08

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. WTMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTMF равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYWTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.62

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RLY и WTMF

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и WTMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYWTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.79%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.04%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-9.93%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-13.21%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-15.99%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.13%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-17.71%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.90%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и WTMF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYWTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.61%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.84%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

8.63%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

9.46%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

8.07%

+5.74%

Сравнение комиссий RLY и WTMF

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WTMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и WTMF

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности WTMF в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLY and WTMF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs WTMF's -30.79%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.56% vs 3.26% for WTMF. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.56% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.80% for WTMF.

They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.65% for WTMF.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и WTMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор