PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с VTV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. RLY is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.16%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RLY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.42% соответственно.

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between RLY and VTV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.69

The correlation between RLY and VTV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и VTV

Секторы
RLY
VTV

Энергетика

30.1%
8.1%

Сырьевые материалы

25.1%
3.1%

Промышленность

16.5%
14.0%

Коммунальные услуги

15.9%
5.2%

Недвижимость

5.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
4.0%

Здравоохранение

0.8%
14.5%

Финансовые услуги

0.0%
22.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Технологии

-

13.4%

Энергетика

RLY
30.1%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
VTV
3.1%

Промышленность

RLY
16.5%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
VTV
5.2%

Недвижимость

RLY
5.4%
VTV
2.8%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
VTV
9.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
VTV
4.0%

Здравоохранение

RLY
0.8%
VTV
14.5%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
VTV
22.3%

Коммуникационные услуги

RLY

-

VTV
3.3%

Технологии

RLY

-

VTV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RLY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.58

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

4.03

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

15.20

+11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RLY и VTV

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-59.27%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.35%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-14.52%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-17.04%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-36.78%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.11%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.87%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.68%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и VTV

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.65%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.67%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

10.18%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.89%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.68%

-2.85%

Сравнение комиссий RLY и VTV

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и VTV

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RLY and VTV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.61%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 8.16% for RLY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.87% for VTV.

RLY is categorized as Hedge Fund, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.04% for VTV.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор