PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и RYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%3.60%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Сравнение комиссий RLY и RYLD

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.


Доходность на риск

RLY vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.74

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.17

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.99

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

4.78

+13.54

RLY vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.74

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между RLY и RYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и RYLD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности RYLD в 12.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и RYLD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и RYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-41.53%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.33%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-21.33%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.92%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.04%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и RYLD

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.22%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.09%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

16.39%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.20%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.38%

-3.56%