PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Hedge Fund funds. RLY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.43%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности RLY и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%3.60%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between RLY and RYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RLY and RYLD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и RYLD

Секторы
RLY
RYLD

Энергетика

30.1%
6.2%

Сырьевые материалы

25.1%
4.8%

Промышленность

16.5%
17.5%

Коммунальные услуги

15.9%
2.9%

Недвижимость

5.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.4%

Здравоохранение

0.8%
16.5%

Финансовые услуги

0.0%
104.9%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Технологии

-

16.8%

Энергетика

RLY
30.1%
RYLD
6.2%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
RYLD
4.8%

Промышленность

RLY
16.5%
RYLD
17.5%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
RYLD
2.9%

Недвижимость

RLY
5.4%
RYLD
6.2%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
RYLD
2.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
RYLD
8.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
RYLD
16.5%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
RYLD
104.9%

Коммуникационные услуги

RLY

-

RYLD
2.5%

Технологии

RLY

-

RYLD
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

RLY vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.03

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.86

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

3.43

+5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

13.86

+17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.03

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RLY и RYLD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-41.53%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-6.29%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.05%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-21.33%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.84%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.55%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и RYLD

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.02%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.60%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.67%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.03%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

17.20%

-3.39%

Сравнение комиссий RLY и RYLD

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и RYLD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLY and RYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.43% vs 2.69% for RYLD. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.43% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 2.86% for RLY.

They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.60% for RYLD.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор