PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.40%/yr vs 1.79%/yr for RPAR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%2.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between RLY and RPAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.56

The correlation between RLY and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и RPAR

Секторы
RLY
RPAR

Энергетика

30.1%
5.9%

Сырьевые материалы

25.1%
6.4%

Промышленность

16.5%
2.1%

Коммунальные услуги

15.9%
0.2%

Недвижимость

5.4%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.1%

Здравоохранение

0.8%
5.1%

Финансовые услуги

0.0%
35.9%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

RLY
30.1%
RPAR
5.9%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
RPAR
6.4%

Промышленность

RLY
16.5%
RPAR
2.1%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
RPAR
0.2%

Недвижимость

RLY
5.4%
RPAR
-0.0%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
RPAR
0.3%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
RPAR
0.1%

Здравоохранение

RLY
0.8%
RPAR
5.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
RPAR
35.9%

Коммуникационные услуги

RLY

-

RPAR
4.9%

Технологии

RLY

-

RPAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

RLY vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.95

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.70

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.43

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

8.02

+22.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.95

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RLY и RPAR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.16%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-8.10%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.20%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-30.16%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.51%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.61%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.45%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и RPAR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.52%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.37%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.20%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

12.39%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.68%

+1.13%

Сравнение комиссий RLY и RPAR

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и RPAR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLY and RPAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.52%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.40% vs 1.79% for RPAR. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.40% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: State Street and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.51% for RPAR.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор