PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLY с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с RPAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. RLY is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.49%/yr vs 0.61%/yr for RPAR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 3.19%.

RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%

RPAR

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
3.19%
1 год
13.24%
3 года*
7.01%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%2.12%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.19%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.13%

Correlation

The correlation between RLY and RPAR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.56

The correlation between RLY and RPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Multi-Asset Real Return ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с ALLWRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSX

Доходность на риск

RLY vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.26

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.77

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.64

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

4.48

+7.29

RLY vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RPAR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и RPAR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-30.16%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.10%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.20%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-30.16%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-6.57%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-11.49%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.96%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и RPAR

State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.67%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.02%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.59%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.49%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

12.68%

+1.10%

Сравнение комиссий RLY и RPAR

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и RPAR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RPAR в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.44%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RLY and RPAR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.08%) compared to RPAR (2.67%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.49% vs 0.61% for RPAR. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.49% return vs 0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RLY has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.44% for RPAR.

They also come from different issuers: State Street and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.51% for RPAR.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор