PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с ROMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с ROMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).

RLY и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RLY и ROMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и ROMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%1.84%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		0.44%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью 0.44%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

ROMO

1 день
1.30%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.40%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA
Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDL

Сравнение комиссий RLY и ROMO

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ROMO в 0.82%.

ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

RLY vs. ROMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c ROMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYROMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.95

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.35

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.25

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

5.04

+13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. ROMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ROMO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и ROMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYROMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.95

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между RLY и ROMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и ROMO

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ROMO в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.83%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и ROMO

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и ROMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RLYROMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-28.66%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.16%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.26%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.07%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.43%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.77%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и ROMO

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLYROMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.88%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

10.68%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

11.91%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

14.43%

-0.61%