PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%5.94%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий RLY и QCLR

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

RLY vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.95

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.41

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.14

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

4.57

+13.75

RLY vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.95

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между RLY и QCLR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и QCLR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и QCLR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-21.77%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.22%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-8.10%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.32%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.56%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и QCLR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.93%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.56%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.08%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

12.61%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

12.61%

+1.21%