Сравнение RLY с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
RLY и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 5.94% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и QCLR
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
RLY vs. QCLR — Ранг доходности на риск
RLY
QCLR
Сравнение RLY c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.41 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.14 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 4.57 | +13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RLY и QCLR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и QCLR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и QCLR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -21.77% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.22% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -8.10% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.32% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.56% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и QCLR
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.93% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.56% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.08% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 12.61% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 12.61% | +1.21% |