Сравнение RLY с QCLR
RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RLY returned 12.78%/yr vs 12.09%/yr for QCLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности RLY и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.95%.
RLY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 8.32%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 7.92%
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLY и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 13.53% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 5.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.95% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between RLY and QCLR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. QCLR — Ранг доходности на риск
RLY
QCLR
Сравнение RLY c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.09 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.48 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 1.68 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и QCLR
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -21.77% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -10.22% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -13.58% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -3.19% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.08% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.89% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и QCLR
Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.08%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.32% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.01% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.99% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.37% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.37% | +1.41% |
Сравнение комиссий RLY и QCLR
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и QCLR
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности QCLR в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 3.12% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and QCLR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLR has higher volatility (3.32%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, RLY leads with 12.78% vs 12.09% for QCLR. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 12.78% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 3.12% for RLY.
RLY is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.60% for QCLR.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор