PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 10.40%/yr vs 17.13%/yr for PFIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RLY и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%4.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between RLY and PFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов RLY и PFIX

Секторы
RLY
PFIX

Энергетика

30.1%

-

Сырьевые материалы

25.1%

-

Промышленность

16.5%

-

Коммунальные услуги

15.9%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
32.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

RLY
30.1%
PFIX

-

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
PFIX

-

Промышленность

RLY
16.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
PFIX

-

Недвижимость

RLY
5.4%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
PFIX

-

Здравоохранение

RLY
0.8%
PFIX

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

RLY

-

PFIX

-

Технологии

RLY

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

RLY vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.41

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
-0.41

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.95

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

-0.48

+9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

-0.75

+31.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

-0.41

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RLY и PFIX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-36.17%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-25.64%

+21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-36.17%

+26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-36.17%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-18.71%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-17.13%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

16.35%

-15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и PFIX

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

7.57%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

20.89%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

30.34%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

38.50%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

38.33%

-24.52%

Сравнение комиссий RLY и PFIX

И RLY, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и PFIX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and PFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 10.40% for RLY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 2.87% for RLY.

They also come from different issuers: State Street and Simplify.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор