PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%4.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий RLY и PFIX

И RLY, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

RLY vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.14

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.47

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.10

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

0.17

+18.15

RLY vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.14

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между RLY и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и PFIX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и PFIX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-36.17%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-28.22%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-21.21%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-17.08%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

17.49%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и PFIX

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

13.74%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

20.30%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

35.00%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

38.74%

-25.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

38.74%

-24.92%