PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RLY и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.


RLY

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.53%
1 год
24.48%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.49%
10 лет*
7.92%

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF
13.53%20.26%2.53%2.56%7.86%4.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between RLY and PFIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Multi-Asset Real Return ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RLY vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RLYPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.94

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.55

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

-0.81

+12.58

RLY vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и PFIX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, примерно равная максимальной просадке PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RLYPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-36.17%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-25.64%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-36.17%

+26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-36.17%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-17.60%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-17.21%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

17.38%

-15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и PFIX

Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.08%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RLYPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.90%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

21.99%

-13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

29.10%

-18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

38.53%

-24.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

38.16%

-24.38%

Сравнение комиссий RLY и PFIX

И RLY, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и PFIX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PFIX в 9.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF
3.12%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы


RLY and PFIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to RLY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 10.49% for RLY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 3.12% for RLY.

They also come from different issuers: State Street and Simplify.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор