PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с MBOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

RLY и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RLY и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и MBOX

2026 (YTD)20252024202320222021
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%6.11%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 4.91%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Freedom Day Dividend ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA
Часто сравнивают с MBOX:
MBOX с TLTWMBOX с DDIVMBOX с FYCMBOX с MGMTMBOX с TPSCMBOX с PFIMBOX с SCHD

Сравнение комиссий RLY и MBOX

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Доходность на риск

RLY vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.78

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.20

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.02

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

4.72

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.78

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между RLY и MBOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и MBOX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MBOX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и MBOX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и MBOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLYMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-16.42%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.16%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.44%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.55%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.61%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и MBOX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX) имеют волатильность 3.03% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLYMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.11%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.11%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.62%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.58%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

14.58%

-0.76%