PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с IALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLY с IALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).

RLY и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RLY и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и IALT

2026 (YTD)2025
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%1.27%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у IALT с доходностью 8.36%.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA
Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF

Сравнение комиссий RLY и IALT

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

RLY vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

4.68

-4.31

Корреляция

Корреляция между RLY и IALT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и IALT

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IALT в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и IALT

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

RLYIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-1.28%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-0.26%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLYIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

7.25%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

7.25%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

7.25%

+6.57%