PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. RLY is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.49%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RLY charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.94% соответственно.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between RLY and GUNR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.90

The correlation between RLY and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и GUNR

Секторы
RLY
GUNR

Энергетика

30.1%
30.6%

Сырьевые материалы

25.1%
44.3%

Промышленность

16.5%
2.3%

Коммунальные услуги

15.9%
4.0%

Недвижимость

5.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
0.2%

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Технологии

-

0.5%

Энергетика

RLY
30.1%
GUNR
30.6%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
GUNR
44.3%

Промышленность

RLY
16.5%
GUNR
2.3%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
GUNR
4.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
GUNR
11.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
GUNR
0.2%

Здравоохранение

RLY
0.8%
GUNR

-

Финансовые услуги

RLY
0.0%
GUNR
2.6%

Коммуникационные услуги

RLY

-

GUNR
1.6%

Технологии

RLY

-

GUNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

RLY vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.73

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.46

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

6.08

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

22.95

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RLY и GUNR

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-45.64%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-6.81%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.59%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-24.06%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-43.04%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.81%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.40%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.80%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GUNR

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.23%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.55%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

15.14%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

18.98%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

20.42%

-6.61%

Сравнение комиссий RLY и GUNR

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GUNR

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and GUNR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, GUNR leads with 10.94% vs 8.49% for RLY. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 10.94% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.25% for GUNR.

RLY is categorized as Hedge Fund, while GUNR is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.46% for GUNR.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор