PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и GMOM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.31% соответственно.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий RLY и GMOM

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

RLY vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.81

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.39

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

11.60

+6.72

RLY vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.81

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между RLY и GMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GMOM

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GMOM в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GMOM

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-25.03%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-10.54%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.16%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-25.03%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.18%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.89%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GMOM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.95%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.87%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.80%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.51%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

12.76%

+1.06%