Сравнение RLY с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
RLY и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 8.81% против 7.31% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GMOM
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
RLY vs. GMOM — Ранг доходности на риск
RLY
GMOM
Сравнение RLY c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.81 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.74 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 11.60 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RLY и GMOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GMOM
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GMOM
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -25.03% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.54% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -19.16% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -25.03% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -5.18% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.89% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.49% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GMOM
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.95% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.87% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.80% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.51% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 12.76% | +1.06% |