PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.49%/yr vs 7.62%/yr for GMOM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности RLY и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.62% соответственно.

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between RLY and GMOM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.64

The correlation between RLY and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и GMOM

Секторы
RLY
GMOM

Энергетика

30.1%
20.7%

Сырьевые материалы

25.1%
15.6%

Промышленность

16.5%
16.1%

Коммунальные услуги

15.9%
11.0%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.4%

Здравоохранение

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Технологии

-

8.4%

Энергетика

RLY
30.1%
GMOM
20.7%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
GMOM
15.6%

Промышленность

RLY
16.5%
GMOM
16.1%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
GMOM
11.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
GMOM
2.2%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
GMOM
3.5%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
GMOM
5.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
GMOM
1.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
GMOM
12.0%

Коммуникационные услуги

RLY

-

GMOM
4.1%

Технологии

RLY

-

GMOM
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

RLY vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.88

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

3.10

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.82

12.12

+18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа GMOM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RLY и GMOM

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-25.03%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.57%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-13.73%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-19.16%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-25.03%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.85%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-7.81%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.44%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GMOM

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.91%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.23%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

11.18%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

13.61%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.41%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.82%

+0.99%

Сравнение комиссий RLY и GMOM

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GMOM

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and GMOM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.49% vs 7.62% for GMOM. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.49% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.58% for GMOM.

RLY is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.96% for GMOM.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор