Сравнение RLY с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
RLY и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -6.62% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и GDMA
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
RLY vs. GDMA — Ранг доходности на риск
RLY
GDMA
Сравнение RLY c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.21 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.65 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 13.55 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RLY и GDMA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и GDMA
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и GDMA
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -16.66% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -6.44% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -12.74% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.40% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.78% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.21% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и GDMA
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.68% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.89% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.13% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 9.43% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.82% | +3.00% |