PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и GDMA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-6.62%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.19%.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Сравнение комиссий RLY и GDMA

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.


Доходность на риск

RLY vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.45

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

3.21

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.65

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

13.55

+4.77

RLY vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Корреляция

Корреляция между RLY и GDMA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и GDMA

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности GDMA в 2.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLY и GDMA

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и GDMA.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-16.66%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.44%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-12.74%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-6.40%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.78%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и GDMA

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.89%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.13%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

9.43%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

10.82%

+3.00%