PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.20%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RLY charges 0.50%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности RLY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.20% против 13.51% соответственно.

RLY

1 день
0.22%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.19%
С начала года
15.71%
1 год
26.40%
3 года*
13.07%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%
Всё время*
4.78%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

RLY

State Street Multi-Asset Real Return ETF
$4.72M$7.90M$7.84M

Сравнение доходности по годам RLY и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		15.71%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between RLY and DIA is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RLY and DIA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Multi-Asset Real Return ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

RLY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RLY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.00

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.86

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.56

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

9.92

+2.22

RLY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и DIA

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-51.87%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.76%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-15.95%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-20.76%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-36.70%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.10%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.52%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и DIA

Текущая волатильность для State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.16%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.99%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

12.53%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.85%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.54%

-3.74%

Сравнение комиссий RLY и DIA

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и DIA

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.06%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and DIA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 8.20% for RLY. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.32% for DIA.

RLY is categorized as Global Allocation, while DIA is Large Cap Blend Equities. RLY tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.16% for DIA.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор