Сравнение RLY с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
RLY и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.28% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и DIA
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
RLY vs. DIA — Ранг доходности на риск
RLY
DIA
Сравнение RLY c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.76 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.19 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.17 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 4.26 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.76 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RLY и DIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и DIA
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и DIA
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -51.87% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.79% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -20.76% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -36.70% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -6.94% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -7.17% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.95% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и DIA
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.94% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.24% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.81% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.73% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.50% | -3.68% |