PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RLY и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.


RLY

1 день
0.47%
1 месяц
-2.69%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.93%
1 год
26.61%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.93%
10 лет*
8.43%

CDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.54%
3 года*
7.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и CDX


2026 (YTD)2025202420232022
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
15.03%20.26%2.53%2.56%2.29%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.56%9.51%7.71%12.74%-8.26%

Correlation

The correlation between RLY and CDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between RLY and CDX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

RLY vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RLYCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.98

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

-0.17

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.94

-0.39

+23.32

RLY vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и CDX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и CDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RLYCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-13.24%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.18%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-8.88%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.57%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-4.35%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.85%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и CDX

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RLYCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.73%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

4.81%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

5.80%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.08%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

11.08%

+2.74%

Сравнение комиссий RLY и CDX

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и CDX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности CDX в 8.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы


RLY and CDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.25%) compared to CDX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, RLY leads with 13.98% vs 7.84% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.98% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.92% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.26% for CDX.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор