Сравнение RLY с CDX
RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RLY returned 13.98%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности RLY и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.
RLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 8.43%
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLY и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.03% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 2.29% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between RLY and CDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between RLY and CDX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. CDX — Ранг доходности на риск
RLY
CDX
Сравнение RLY c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.98 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | -0.17 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | -0.39 | +23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и CDX
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -13.24% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.18% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -8.88% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.57% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -4.35% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и CDX
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 1.73% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 4.81% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 5.80% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.08% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.08% | +2.74% |
Сравнение комиссий RLY и CDX
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и CDX
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and CDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (3.25%) compared to CDX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, RLY leads with 13.98% vs 7.84% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.98% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.92% for RLY.
RLY is categorized as Hedge Fund, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.26% for CDX.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор