PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLTY с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLTY с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RLTY и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLTY и IYRI

2026 (YTD)2025
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		2.68%5.52%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

RLTY

1 день
1.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.68%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSLRLTY с ADC
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUIIYRI с GPIQ

Доходность на риск

RLTY vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLTY c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLTYIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.31

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

1.85

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLTY vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLTYIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.46

Корреляция

Корреляция между RLTY и IYRI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и IYRI

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности IYRI в 11.60%

TTM2025202420232022
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.94%8.98%8.93%9.18%6.94%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLTY и IYRI

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

RLTYIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.44%

-12.12%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.31%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.18%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-1.79%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.56%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и IYRI

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLTYIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.28%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.49%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.79%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

13.47%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

13.47%

+9.57%