Сравнение RLTY с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RLTY и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLTY и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 2.68% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%.
RLTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. SCHH — Ранг доходности на риск
RLTY
SCHH
Сравнение RLTY c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и SCHH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и SCHH
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.94% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и SCHH
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLTY | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -44.22% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.40% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -7.07% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.54% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.17% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и SCHH
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLTY | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.64% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.28% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.20% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.69% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.97% | +2.07% |