Сравнение RLTY с O
RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RLTY operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, RLTY returned 13.32%/yr vs 8.22%/yr for O. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.
RLTY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам RLTY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 14.33% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -28.45% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | 1.26% |
Correlation
The correlation between RLTY and O is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between RLTY and O has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RLTY:
$267.39M
O:
$61.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. O — Ранг доходности на риск
RLTY
O
Сравнение RLTY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLTY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.01 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.57 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLTY и O
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -48.45% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -26.49% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.97% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -9.19% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.86% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и O
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 3.79%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.93% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 13.10% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 16.74% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.06% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 25.67% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и O
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.26% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLTY and O have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to RLTY (3.79%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLTY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор