Сравнение RLTY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности RLTY и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLTY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 2.68% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | 0.51% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
RLTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. O — Ранг доходности на риск
RLTY
O
Сравнение RLTY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.24 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.19 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.57 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и O составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и O
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.94% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и O
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -48.45% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.10% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -8.00% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.22% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.70% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и O
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.53% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.31% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.84% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.89% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 25.69% | -2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности