Сравнение RLTY с BXSL
RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RLTY returned 13.32%/yr vs 6.64%/yr for BXSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -1.99%.
RLTY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLTY и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 14.33% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -28.45% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -13.41% |
Correlation
The correlation between RLTY and BXSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RLTY:
$267.39M
BXSL:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. BXSL — Ранг доходности на риск
RLTY
BXSL
Сравнение RLTY c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLTY | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.67 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.94 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLTY и BXSL
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLTY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -36.80% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -23.47% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -24.21% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -16.80% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -14.26% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 16.71% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и BXSL
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 3.79%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLTY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.74% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 16.32% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 20.71% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.77% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.77% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и BXSL
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности BXSL в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.26% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLTY and BXSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.74%) compared to RLTY (3.79%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs BXSL's -36.80%.
RLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLTY и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор