PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RLTY с BXSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RLTY с BXSL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или BXSL.

Корреляция

Корреляция между RLTY и BXSL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RLTY и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RLTY:

0.97

BXSL:

0.14

Коэф-т Сортино

RLTY:

1.39

BXSL:

0.25

Коэф-т Омега

RLTY:

1.19

BXSL:

1.04

Коэф-т Кальмара

RLTY:

1.01

BXSL:

0.08

Коэф-т Мартина

RLTY:

2.78

BXSL:

0.31

Индекс Язвы

RLTY:

7.55%

BXSL:

5.53%

Дневная вол-ть

RLTY:

21.51%

BXSL:

20.94%

Макс. просадка

RLTY:

-35.45%

BXSL:

-36.80%

Текущая просадка

RLTY:

-8.51%

BXSL:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLTY:

$254.85M

BXSL:

$6.79B

EPS

RLTY:

$1.21

BXSL:

$3.45

Коэффициент P/E

RLTY:

12.60

BXSL:

8.63

Коэффициент P/S

RLTY:

12.17

BXSL:

5.12

Коэффициент P/B

RLTY:

0.95

BXSL:

1.12

Доходность по периодам

С начала года, RLTY показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -5.66%.

RLTY

С начала года

6.24%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-4.06%

1 год

20.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXSL

С начала года

-5.66%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-0.67%

1 год

3.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RLTY и BXSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RLTY
Ранг риск-скорректированной доходности RLTY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RLTY c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RLTY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLTY и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLTY и BXSL

Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности BXSL в 10.35%

TTM2024202320222021
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.66%8.93%9.18%6.94%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.35%9.53%10.64%13.02%1.56%

Просадки

Сравнение просадок RLTY и BXSL

Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и BXSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RLTY и BXSL

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 5.41%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLTY и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
164.77M
(RLTY) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию