Сравнение RLTY с BXSL
RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, RLTY returned 15.17%/yr vs 7.21%/yr for BXSL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -8.70%.
RLTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLTY и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 9.23% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -8.70% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -13.50% |
Correlation
The correlation between RLTY and BXSL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. BXSL — Ранг доходности на риск
RLTY
BXSL
Сравнение RLTY c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.74 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.13 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.87 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и BXSL
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, примерно равная максимальной просадке BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLTY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -36.80% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -23.47% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -24.21% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -22.50% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -14.12% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 15.37% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и BXSL
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) составляет 3.85%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что RLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLTY | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.04% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 16.24% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 19.90% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.73% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.73% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и BXSL
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности BXSL в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.24% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.52% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLTY и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLTY and BXSL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.04%) compared to RLTY (3.85%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs BXSL's -36.80%.
RLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLTY и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор