Сравнение RLTY с VNQ
RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 3 years, RLTY returned 15.17%/yr vs 9.15%/yr for VNQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 7.83%.
RLTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам RLTY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 9.23% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.83% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -15.83% |
Correlation
The correlation between RLTY and VNQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between RLTY and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RLTY
VNQ
Сравнение RLTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.78 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и VNQ
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -73.07% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -8.34% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -17.46% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.75% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -13.63% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.64% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и VNQ
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.85% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.72% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.26% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.16% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.80% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 20.70% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и VNQ
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VNQ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.52% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RLTY and VNQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLTY has higher volatility (3.85%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, RLTY dropped -35.44% vs VNQ's -73.07%.
RLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLTY и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор