Сравнение RLTY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RLTY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLTY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 2.68% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RLTY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
RLTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLTY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
RLTY
VNQ
Сравнение RLTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLTY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RLTY и VNQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и VNQ
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.94% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и VNQ
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.44% | -73.07% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.44% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -9.24% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -13.71% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и VNQ
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLTY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.57% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.28% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 16.31% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.80% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.70% | +2.34% |