Сравнение RLTY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLTY или VNQ.
Основные характеристики
| RLTY | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 28.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 11.90 | 7.27 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 21.54% | 17.37% |
| Макс. просадка | -35.45% | -73.07% |
| Текущая просадка | -8.03% | -10.50% |
Корреляция
Корреляция между RLTY и VNQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLTY и VNQ
С начала года, RLTY показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLTY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLTY и VNQ
Дивидендная доходность RLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.25% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RLTY и VNQ
Максимальная просадка RLTY за все время составила -35.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLTY и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLTY и VNQ
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.